Calculadora de negociação de opções de ações

Opções Profit Calculator.

Opções Profit Calculator oferece uma maneira única de visualizar as estratégias de retorno e lucro / perda de stock options.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

Melhorias de saída. Gráficos de linhas multicoloridas para distinguir datas com mais facilidade; 'Desembolso inicial' agora denominado 'Custo de entrada'; Pequenos ajustes para visualizar a tabela.

Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas. FAQ / seção de ajuda adicionada. Site para dispositivos móveis aprimorado. Por favor relate quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no facebook e twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para auxiliar na localização de opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link "Mais opções de saída" no botão "Calcular".

Calculadoras

Por enquanto, para fazer um pedido, ligue para o atendimento ao cliente no número 1-800-724-1817.

Calculadora de Redação de Chamadas.

Negociar ou investir com margem ou de outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial ou até mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

&cópia de; 2015 o estrategista de opção | McMillan Analysis Corporation.

Calculando Potencial Lucro e Perda nas Opções.

Pontos chave.

Visualize seu ganho máximo, perda máxima e preços de equilíbrio em uma estratégia de opção.

Calcule a probabilidade de um estoque atingir um certo nível até uma determinada data.

Entenda a funcionalidade básica do Trade & amp; Calculadora de probabilidade

O Trade & amp; Probability Calculator é uma ferramenta gráfica que exibe os níveis teóricos de lucros e perdas para estratégias de opções ou ações. Ele ajuda a determinar a probabilidade de uma estratégia atingir determinados níveis de preço em uma data definida, usando uma curva de distribuição normal.

Fonte: StreetSmart Edge. 1

Onde eu encontro isso?

O Trade & amp; A Calculadora de probabilidade está disponível no tíquete comercial All in One no StreetSmart Edge®, conforme mostrado acima.

Como funciona?

Para começar, selecione o Trade & amp; Guia Probability Calculator (mostrada na caixa vermelha abaixo). Em seguida, você desejará verificar as configurações gráficas de lucro e perda (P & amp; L):

A data de entrada (linha laranja) O ponto a meio caminho (linha azul) Expiração (linha roxa)

Você pode alterar esses padrões selecionando uma data específica para qualquer uma das três linhas.

Você também pode visualizar a probabilidade numérica de atingir um destino específico, acima e abaixo do preço atual, por expiração. Para fazer isso, mova as barras deslizantes verticais com o mouse ou insira os preços para os destinos inferior e superior (mostrados nas caixas amarelas abaixo).

Fonte: StreetSmart Edge. 1

Todas as entradas de precificação de opções podem ser alteradas. Isso permite que você visualize os níveis de preços e as probabilidades mais importantes para você. Por exemplo, você pode editar as configurações implícitas de volatilidade implícita, rendimento de dividendos e taxa de juros para ver como isso pode afetar os resultados, tanto numericamente quanto graficamente.

Um exemplo usando o Trade & amp; Calculadora de probabilidade

Vamos supor que você esteja considerando a compra de uma chamada a um preço de 5,65, quando o preço da IBM for de US $ 203,91 (como mostrado na imagem acima). Assim como no StreetSmart Edge Trade Screen e no Symbol Hub, os seguintes cálculos numéricos (mostrados na caixa rosa acima) são feitos automaticamente:

Ganho máximo = ilimitado Perda máxima = prêmio pago (5,65 x 100) = $ 565 Breakeven (assumindo-se suspenso) = preço de exercício + prêmio da opção (205 + 5,65) = $ 210,65.

O ganho máximo para chamadas longas é teoricamente ilimitado, independentemente do prêmio da opção pago, mas a perda máxima e o ponto de equilíbrio serão alterados em relação ao preço pago pela opção. Esses valores são automaticamente calculados para muitas outras estratégias de opções, embora as fórmulas sejam diferentes.

Quando você seleciona o Trade & amp; Na guia Probability Calculator, os seguintes cálculos adicionais são feitos automaticamente e exibidos graficamente (mostrados nas caixas verdes acima):

Probabilidade da opção expirar abaixo da barra deslizante inferior. Por exemplo, se você definir a barra deslizante inferior como 195, isso será igual a um menos o Delta aproximado de uma chamada de 195 de ataque ou (1 - 0,6850 = 0,315 ou 31,5%). Probabilidade da opção expirar acima da barra superior. Por exemplo, se você definir o controle deslizante superior como 205, isso equivalerá ao Delta aproximado da chamada 205 (0,4579) ou 45,79%. Como 205 é a chamada que você está considerando para compra, isso também é o mesmo que a probabilidade da opção expirar no dinheiro. Probabilidade da opção expirar entre a barra deslizante superior e inferior. Supondo as duas configurações acima, isso seria igual a um menos a soma dos dois cálculos anteriores ou (1 - (.3150 + .4579) = .2271 ou 22,71%).

Esses cálculos de probabilidade mudarão se você alterar os alvos inferiores e superiores movendo as barras deslizantes com o mouse ou digitando valores específicos para o alvo inferior e o alvo superior.

Os cálculos de lucros e perdas (mostrados na caixa azul acima) para a data de entrada (linha laranja), o meio do caminho (linha azul) e expiração (linha roxa) são estimados assumindo que o preço do estoque subjacente permanece inalterado do seu nível atual. Neste exemplo, as 205 chamadas estão inicialmente fora do dinheiro, então observe como a perda aumenta conforme o tempo passa para a expiração; isto é devido à erosão do valor do tempo.

Para atualizar as entradas de preços, clique no botão "Atualizar" na parte inferior da ferramenta.

Se você quiser prever as probabilidades do estoque subjacente atingir um preço diferente nas várias datas exibidas, coloque o cursor em qualquer lugar no gráfico e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse. Conforme mostrado no círculo rosa abaixo, isso exibirá a probabilidade da opção atingir esse preço a qualquer momento entre agora e a expiração ("Prob. Touching"), bem como a probabilidade da opção atingir um determinado nível de preço na expiração (" Prob. Expirando ").

Fonte: StreetSmart Edge. 1

Além disso, você pode facilmente fazer os seguintes cálculos, que muitos operadores de opções acham úteis:

Probabilidade da opção expirar abaixo da barra deslizante superior. Por exemplo, se você definir o controle deslizante superior como 205, ele será igual a um menos a probabilidade de a opção expirar acima da barra superior (ou 1 - 0,4579 = 0,5241 ou 54,21%). Esta é a mesma probabilidade da opção expirar sem valor. Probabilidade de obter lucro no vencimento, se você comprar a opção de compra 205 em 5.65. Se você definir a barra deslizante superior para o nível de equilíbrio de 210.65, isso será igual ao Delta aproximado de uma chamada de chamada teórica de 210.65 (.3058) ou 30.58% (mostrado nos círculos vermelhos abaixo). Observe que, embora a opção tenha sido de apenas 1,09 pontos fora do dinheiro quando comprada, o estoque deve aumentar 6,74 pontos para que a opção seja lucrativa por expiração. Esse cálculo estima a probabilidade aproximada de que isso ocorra. Probabilidade de perder dinheiro no vencimento, se você comprar a opção de compra 205 em 5.65. Depois de definir a barra superior para 210,65, isso equivaleria a menos a probabilidade de obter lucro na expiração ou (1 - 0,358 = 0,6942 ou 69,42%). Você notará que, como nos exemplos anteriores, isso é essencialmente igual à soma dos outros dois cálculos de probabilidade (mostrados nos círculos azuis abaixo) ou 33,31% + 36,12% = 69,43%.

Fonte: StreetSmart Edge. 1

Como mostrado abaixo, se você quiser ampliar a curva de distribuição, você pode escolher uma data mais próxima para o cálculo "Probabilidade" (mostrado na caixa vermelha abaixo). Isso é útil porque separa as linhas visuais de lucro e perda para as várias datas. Isso também fará com que os cálculos de probabilidade (mostrados na caixa rosa abaixo) sejam orientados para a nova data selecionada, em vez da data de expiração da opção (configuração padrão).

Fonte: StreetSmart Edge. 1

Como mostrado abaixo, você pode até desativar qualquer uma das várias exibições visuais (a curva de distribuição normal neste exemplo), basta clicar na caixa colorida ao lado da data.

Fonte: StreetSmart Edge. 1

Tenha em mente.

Embora os cálculos de lucros e perdas considerem que as posições de opção serão mantidas até o vencimento, normalmente é possível encerrar posições de opções longas ou curtas antes da expiração, comprando-as ou vendendo-as no mercado. Todos os cálculos de probabilidade são baseados em uma suposição de valores estáveis ​​de volatilidade implícita. Mudanças na volatilidade implícita podem afetar drasticamente as previsões. O Delta é frequentemente usado como uma previsão instantânea da probabilidade aproximada de um contrato de opção expirar no dinheiro. Apenas lembre-se de que a Delta é calculada continuamente, então geralmente aumentará ou diminuirá conforme o preço das ações subjacentes for alterado. As projeções e previsões geradas pelo Trade & amp; A Calculadora de Probabilidade é de natureza hipotética e não deve ser considerada como indicativa de resultados reais de investimento. As decisões de negociação e investimento não devem se basear somente em valores ou cálculos gerados pelo Trade & amp; Calculadora de probabilidade

A seguir.

Ao analisar a funcionalidade básica do Trade & amp; Calculadora de probabilidade, você deve ter notado como ela pode ser uma ferramenta poderosa na análise de negociações antes de colocá-las. No meu próximo artigo, vou aprofundar e abordar funcionalidades adicionais na análise de estratégias de opções específicas.

1. Todos os símbolos de ações e opções e dados de mercado mostrados acima são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação, oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar qualquer título.

Próximos passos.

• Clientes da Schwab: Entre em contato com um especialista em negociação pelo telefone 800-435-9050 para fazer perguntas ou entre no Centro de Aprendizado do Trading Services.

• Ainda não é cliente? Saiba mais sobre a Schwab Trading Services.

Negociação de opções é uma maneira altamente gratificante para sobrecarregar seus retornos!

Calcule os valores justos das opções de compra e opções de venda para opções interessantes e uma ampla gama de outras opções de índices e ações listadas na Bolsa de Valores Nacional da Índia.

Com o Calculador de Valor Justo da Opção SAMCO, calcule o valor justo das opções de compra e opções de venda. Essa ferramenta pode ser usada por traders enquanto negocia opções de índice (opções Nifty) ou opções de ações.

Isso também pode ser usado para simular os resultados de preços das opções em caso de mudança nos fatores que afetam os preços das opções de compra e opções de venda, como mudanças na volatilidade ou nas taxas de juros.

Um Negociante deve selecionar o preço de mercado subjacente, o preço de exercício, a data de transação e vencimento, a taxa de juros, a volatilidade implícita e o tipo de opção, ou seja, opção de compra ou opção de venda e, consequentemente, avaliar o resultado.

Teoricamente, o comprador de uma opção de compra tem o direito de comprar o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de compra esperam que o preço do subjacente seja apreciado. Os vendedores de uma opção de compra têm a obrigação de entregar o subjacente e estão sujeitos a risco ilimitado devido a qual opção de venda / escrita atrai margem. Teoricamente, os Compradores de Opções de Compra podem obter lucros ilimitados, pois as ações podem subir para qualquer nível, enquanto os escritores de opção de compra fazem lucro limitado ao prêmio recebido por eles. O comprador de uma opção de venda tem o direito de vender o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de venda esperam que o preço do subjacente seja depreciado. Os vendedores de uma opção de venda têm a obrigação de TOMAR A ENTREGA do subjacente a um preço pré-determinado. A opção de colocar a opção por escrito também exige que a margem seja paga pelo redator da opção. Teoricamente, o comprador da opção de venda pode fazer um lucro limitado ao preço à vista do subjacente menos o prêmio pago, por exemplo, A Ltd está negociando por Rs.105, Você compra um contrato de venda de A com preço de exercício 100, pagando Rs .2 como prêmio. O preço da ação de A cai para zero, você obtém um lucro de Rs.98 (Preço de Exercício menos Remuneração Premium, ou seja, Rs.100-Rs.2). O lucro do vendedor de opções de venda é limitado ao prêmio recebido por eles.

Na Índia, as opções são liquidadas em dinheiro e não são liquidadas por meio da entrega real do subjacente.

Por que opções de comércio com o SAMCO?

Ao contrário dos corretores tradicionais que cobram corretagem por lote comprado ou vendido, com um corretor de desconto como a SAMCO, você paga a corretora pelo número por transação!

Para simplificar, digamos que você compre 20 lotes de opções de compra no NIFTY em um pedido. Com o SAMCO, sua corretora será Rs.20 para todo o pedido.

Você pode calcular suas economias com a Corretora.

Isenção de responsabilidade: A Calculadora de Preços de Opções do SAMCO é projetada apenas para fins de compreensão. A intenção é ajudar os operadores de opções a entender como os preços das opções serão transferidos em caso de situações diferentes. Ele ajudará os usuários a calcular os preços das opções do Nifty (Nifty Option Calculator para Nifty Option Trading) ou Stock options (Stock Option Calculator para Stock Option Trading) e definir suas estratégias de acordo. Um usuário deve usar a saída desta calculadora por seus próprios riscos e conseqüências e a SAMCO não se responsabilizará pelo uso da mesma.

Opções de alavancagem de cálculo.

O que é alavancagem de opções? Como a alavancagem nas opções é calculada?

Opções de alavancagem - Definição.

Opções Alavancagem é o múltiplo equivalente em dinheiro de uma posição de opções em relação ao preço em dinheiro real do ativo subjacente.

Opções Alavancagem - Introdução.

Opções Alavancagem - Ilustração.

Como exatamente as opções alavancam o trabalho?

Opções Alavancagem - Cálculo.

O problema com a ilustração acima de alavancagem de opções é que, embora 5 contratos das opções de compra de preço de exercício de US $ 50 representem 500 ações da empresa XYZ, ela não se move exatamente na mesma magnitude das ações da empresa XYZ. As Opções de Ações movem apenas uma fração do movimento do preço de suas ações subjacentes, regidas pelo seu valor delta. Uma opção no dinheiro, normalmente tem um valor delta de 0,5. Isso significa que cada contrato de opções de compra de greve de US $ 50 movimenta apenas US $ 0,50 para cada movimento de US $ 1 no estoque subjacente.

as opções de call de US $ 50 aumentarão de US $ 2 para US $ 4,50, US $ 2,50 (US $ 5 x 0,5 = US $ 2,50).

Portanto, a alavancagem das opções reais de uma posição de opção pode ser obtida usando a seguinte fórmula:

Opções de alavancagem =

(Preço da ação equivalente em delta - preço da opção) / preço da opção.

Opções Alavancagem = ([$ 50 x 0,5] - $ 2) / $ 2 = 11,5 vezes.

O cálculo de alavancagem das opções acima revela que as opções de call de US $ 50 da empresa XYZ possuem uma alavancagem de opções de 11,5 vezes, o que significa que permite fazer 11,5 vezes o lucro com a mesma quantidade de dinheiro, o que também significa que permite controle 11,5 vezes o número de ações equivalentes com a mesma quantidade de dinheiro. Em termos leigos, 11,5 vezes as opções alavancam seu dinheiro em 11,5 vezes, permitindo que seus $ 1000 valham $ 11,500 em poder de controle de ações.

Opções Alavancagem - Interpretação.

Entender as opções alavancar múltiplos é essencial na negociação de opções, quanto maior a alavancagem das opções múltiplas, maior o risco de perda! Todas as alavancagens são espadas de dois gumes e a Risco / Recompensa é proporcional à outra na negociação de opções. Devido a isso, a opção de alavancagem das opções In The Money sempre será menor do que a alavancagem das opções At The Money Options, que por sua vez é mais baixa que Out Of The Money Options. Aqui está uma comparação:

As ações da XYZ estão sendo negociadas a $ 50 e suas ações.

1) As opções de compra de preço de exercício de US $ 50 estão pedindo US $ 2 e têm um valor delta de 0,5.

2) As opções de compra de preço de exercício de US $ 45 estão pedindo US $ 6 e têm um valor delta de 0,8.

3) As opções de compra de preço de exercício de US $ 55 estão pedindo US $ 0,10 e têm um valor delta de 0,01.

Como você pode ver acima, as opções alavancam as opções de compra de preço de exercício $ 55 é dramaticamente maior do que a alavancagem das opções de compra de preço de exercício no valor de $ 45, o que apóia ainda mais o ensino de que as opções de dinheiro são mais perigoso do que nas opções de dinheiro.

Opções Alavancagem - Aplicações.

Opções A alavancagem múltipla é essencial na negociação de opções para: