Estratégia de negociação aberta

O que é o interesse aberto?
A definição de juros em aberto, como se aplica na negociação de opções é muito simples; é um número que mostra a quantidade de posições atualmente abertas de contratos de opções. Quanto maior o interesse em aberto de um contrato, mais posições abertas existem para ele. Simplesmente, representa o número de contratos de opções existentes.
O interesse aberto pode ser medido em larga escala para mostrar o número total de opções abertas em um determinado título subjacente, ou, mais precisamente, pode ser medido pelo número de um tipo específico com um preço de exercício específico. O interesse em aberto de uma opção é algo que você pode querer considerar antes de entrar ou sair de uma determinada posição de negociação, para que você realmente entenda o que é. Nesta página, explicamos o seguinte:
Por que o interesse em aberto é registrado Como funciona o interesse aberto usando juros em aberto na negociação de opções.
Por que o interesse em aberto é registrado.
Quando uma empresa é listada em uma bolsa de valores, ela emite um número fixo de ações para venda. Embora possam subsequentemente emitir mais ações ou recomprar uma série de ações emitidas e, em seguida, removê-las do mercado a qualquer momento, há uma quantidade fixa de ações em existência. O mesmo não é verdade para contratos de opções. Não há um número mínimo ou máximo de contratos que possam ser escritos para qualquer ativo subjacente em particular, haverá basicamente tantos contratos em existência quanto necessário para satisfazer a demanda no mercado.
O número real de contratos de opções precisa ser monitorado para que haja um registro formal de quantos deles existem a qualquer momento, e é aí que entra o interesse aberto.
Como funciona o interesse aberto.
Quando você compra ou vende ações, você as negocia com outra parte e o número de ações existentes não muda. Eles são simplesmente transferidos de uma parte para a outra. No entanto, com contratos de opções, a mesma teoria não se aplica necessariamente.
Existem duas ordens diferentes que você pode colocar ao comprar opções: comprar para abrir e comprar para fechar. Há também duas ordens diferentes que você pode colocar ao vendê-las: vender para abrir e vender para fechar. Quando você abre uma nova posição colocando uma ordem de compra para abrir, você não está necessariamente comprando contratos que já existem de uma parte que os possui, você poderia estar comprando novos contratos que estão sendo escritos pelo vendedor.
Por causa disso, quando você abre uma nova posição, o número de contratos existentes pode aumentar, o que significa que o interesse aberto deles aumentará. Se, posteriormente, você fechar essa posição usando a venda para fechar a ordem, ela poderá ser vendida de volta ao gravador e, portanto, deixará de existir. Isso faria com que o interesse aberto caísse.
Quando você coloca uma venda para abrir um pedido, você está escrevendo novos contratos de opções a serem vendidos para que os juros em aberto subam. Se mais tarde você optasse por fazer uma compra para fechar a ordem nesses mesmos contratos, você estaria fechando sua posição comprando-a de volta e ela cairia.
Como você pode ver, o número de contratos de opções existentes pode variar dependendo de quais negociações estão sendo feitas, mas, em qualquer dia, o interesse em aberto de um contrato de opções pode flutuar de forma bastante dramática. Ele é calculado no final de cada dia, e não em tempo real, portanto, sempre que você o visualizar, ele será exato até o final do dia de negociação anterior.
Usando o interesse aberto na negociação de opções.
Um número de operadores de opções cometer o erro de ignorar o interesse aberto, assumindo que não é realmente relevante. Por outro lado, vários traders valorizam a importância do mesmo, acreditando que é o único indicador da liquidez do contrato. A verdade é realmente em algum lugar no meio. É certamente relevante, mas é apenas um dos três indicadores de liquidez.
A liquidez dos contratos de opções é muito importante para os comerciantes. A liquidez dá uma idéia de como opções específicas podem ser compradas e vendidas ao preço de mercado. Altamente líquidos são geralmente fáceis de comprar e vender, e os pedidos serão rapidamente preenchidos. Aqueles com baixa liquidez, por outro lado, não são necessariamente tão fáceis de negociar. Idealmente, você quer estar negociando com alta liquidez para garantir que você possa entrar e sair de posições com relativa facilidade.
Os contratos de opções que têm um grande interesse em aberto tendem a ter alta liquidez, mas, como mencionado acima, há outros fatores a serem considerados também. Esses outros fatores são o volume de negociação de uma opção e seu lance pede spread. O alto volume de negociação de uma opção geralmente indica alta liquidez. Ab pequeno lance também. Somente observando todos os critérios relevantes é possível obter uma idéia razoavelmente precisa de como determinar como é líquido um contrato de opções.
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Usando o interesse aberto para encontrar sinais de Bull / Bear.
O interesse aberto é um indicador frequentemente usado pelos traders para confirmar tendências e reversões de tendência para ambos os mercados de futuros e opções. O interesse aberto representa o número total de contratos abertos em um título. Aqui vamos dar uma olhada na importância da relação entre volume e interesse aberto na confirmação de tendências e suas mudanças iminentes. (Confira uma introdução ao conceito de interesse aberto na introdução de interesse aberto no mercado de futuros.)
Volume e juros em aberto.
Usado em conjunto com os juros em aberto, o volume representa o número total de ações ou contratos que mudaram de mãos em uma sessão de negociação de um dia no mercado de commodities ou opções. Quanto maior a quantidade de negociações durante uma sessão de mercado, maior o volume de negociação. Um novo aluno para análise técnica pode facilmente ver que o volume representa uma medida de intensidade ou pressão por trás de uma tendência de preço. Quanto maior o volume, mais podemos esperar que a tendência existente continue em vez de reverter.
Os técnicos acreditam que o volume precede o preço, o que significa que a perda de pressão de preços ascendente numa tendência de subida ou pressão descendente numa tendência de baixa irá aparecer nos valores do volume antes de se apresentar como uma inversão de tendência no gráfico de barras. As regras que foram estabelecidas em pedra para volume e interesse aberto são combinadas por causa de sua semelhança; no entanto, tendo dito isso, sempre há exceções à regra.
Regras gerais para volume e juros em aberto.
O gráfico abaixo resume as regras de volume e juros em aberto.
Assim, a ação do preço aumentando em uma tendência de alta e os juros em aberto em ascensão são interpretados como dinheiro novo entrando no mercado (refletindo novos compradores); isso é considerado otimista. Agora, se a ação do preço está subindo e os juros em aberto estão em declínio, os vendedores a descoberto cobrindo suas posições estão causando o rali. O dinheiro está, portanto, deixando o mercado; este é um sinal de baixa.
Se os preços estão em tendência de baixa e os juros em aberto estão em ascensão, os grafistas sabem que o dinheiro novo está entrando no mercado, mostrando agressivas novas vendas a descoberto. Este cenário irá provar uma continuação de uma tendência de baixa e uma condição de baixa. Por último, se o total dos juros em aberto está em queda e os preços estão em declínio, a queda dos preços provavelmente está sendo causada por detentores descontentes de posições longas sendo forçados a liquidar suas posições. Os técnicos vêem este cenário como uma posição forte tecnicamente porque a tendência de baixa terminará quando todos os vendedores venderem suas posições. O seguinte gráfico, portanto, surge:
Quando o interesse aberto é alto no topo do mercado e o preço cai dramaticamente, esse cenário deve ser considerado de baixa. Em outros termos, isso significa que todos os detentores de posições compradas que compraram perto do topo do mercado estão agora em uma posição de perda, e seu pânico para vender mantém o preço sob pressão.

Mantendo Abas em Interesse Aberto.
(Ou onde as opções vão quando morrem?)
Ao contrário das ações, que têm um número fixo de ações em circulação, não há número mínimo ou máximo de contratos de opção que possam existir para qualquer ação subjacente. Simplesmente haverá tantos contratos de opção quanto a demanda por trader exigir.
Lembre-se: sempre que você negociar um contrato de opção, você pode estar criando uma posição nova (abrindo) ou liquidando uma existente (fechando). É por isso que sempre que você insere uma ordem de opção, não é bom o suficiente simplesmente dizer "comprar" ou "venda" como faria com um estoque. Você precisa especificar se está comprando ou vendendo para abrir ou fechar sua posição.
Em outras palavras, as opções não são necessariamente batatas quentes que são passadas e acabam nas mãos de alguém no vencimento. Alguém precisa olhar para o quadro geral e acompanhar o número geral de contratos de opção pendentes no mercado. É aí que entra o The Options Clearing Corporation (OCC).
Todos os dias, o OCC analisa o volume de opções negociadas em qualquer ação e anotam quantas opções foram marcadas como “aberto” versus “próximo”. E, uma vez que tenham calculado os números, eles podem determinar algo chamado "interesse aberto".
Simplificando, juros em aberto é o número de contratos de opção que existem para um estoque específico. Eles podem ser computados em uma escala tão grande quanto todos os contratos em aberto de uma ação, ou podem ser medidos mais especificamente como tipo de opção (call ou put) a um preço de exercício específico com uma expiração específica.
Obviamente, se mais do volume em qualquer opção for marcado como "aberto" do que "fechar", os juros em aberto aumentarão. Por outro lado, se mais opções de negociações estiverem marcadas como “fechar” do que abrir, os juros em aberto diminuem.
Figura 1: Interesse Aberto.
Aqui está um exemplo de volume de negociação e números de juros em aberto para ações fictícias XYZ. Tenha em mente que cada contrato de opção normalmente representa 100 ações da ação.
Isso traz à tona um ponto digno de nota: embora você possa acompanhar o volume de negociações em qualquer opção ao longo do dia, o interesse em aberto é um número atrasado: ele não é atualizado durante o dia de negociação. Em vez disso, é oficialmente publicado pelo OCC na manhã após qualquer sessão de negociação, uma vez que os números foram calculados. Para o resto do dia de negociação, a figura permanece estática.
Por que interesse em aberto é importante para você.
Como você pode ver na figura 1, os juros em aberto podem variar do lado da chamada para o lado da venda e do preço de exercício para o preço de exercício.
O alto interesse em aberto para um determinado contrato de opção significa que muitas pessoas estão interessadas nessa opção. No entanto, o alto interesse aberto não significa necessariamente que as pessoas que negociam esse contrato tenham a previsão correta sobre o estoque. Afinal de contas, para cada comprador de opções que espera um resultado, há um vendedor de opções esperando que algo mais aconteça. Portanto, o interesse aberto não indica necessariamente uma previsão de alta ou baixa.
O principal benefício das opções de negociação com alto interesse em aberto é que ele tende a refletir maior liquidez para aquele contrato. Portanto, haverá uma discrepância de preços menor entre o que alguém quer pagar por uma opção e quanto alguém quer vendê-la. Assim, deve haver uma probabilidade maior de que seu pedido seja preenchido por um preço aceitável para você.
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dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.
As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.
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Estratégia de negociação de juros em aberto
Juros Abertos é o número total de contratos pendentes que são mantidos pelos participantes do mercado no final do dia.
Cada negociação concluída na bolsa tem impacto sobre o nível de participação em aberto naquele dia.
Ao monitorar as alterações nos valores de juros abertos no final de cada dia de negociação, algumas conclusões sobre a atividade do dia podem ser tiradas.
Um aumento no juro aberto, juntamente com um aumento no preço é dito para confirmar uma tendência ascendente. Da mesma forma, um aumento no juro aberto, juntamente com uma diminuição no preço, confirma uma tendência de queda. Um aumento ou diminuição nos preços, enquanto os juros em aberto permanecem estáveis ​​ou em declínio, pode indicar uma possível reversão de tendência.
Na TradingPicks, monitoramos a tendência dos preços, volume e juros em aberto para avaliar a pressão de compra ou venda por trás de cada movimento do mercado.
Negociação de Curto Prazo.
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Estratégia de Negociação Forex & # 8211; O significado do interesse aberto.
& laquo; Negociação através do Indicador de Acumulação / Distribuição.
O significado do interesse aberto.
Esta lição cobrirá o seguinte:
O que é interesse aberto? O que as mudanças nos juros abertos refletem a tomada de decisão com base em juros em aberto?
Nós não discutimos muito sobre o interesse aberto até agora em nossos guias, e é por isso que vamos dedicar este artigo a ele. Nos mercados de opções e de futuros, os juros em aberto representam o número total de contratos no final do dia atual que não são fechados ou entregues, portanto, o número de contratos existentes. No mercado de ações, reflete o número de pedidos de compra enviados antes da abertura do mercado.
É um equívoco comum que o volume e o interesse em aberto sejam os mesmos. O interesse aberto muda quando novos operadores entram no mercado ou os antigos o deixam, porque o negócio deles cria um novo contrato ou fecha um antigo. Por exemplo, se a participação em aberto em julho futuros de prata negociados na divisão Comex do NYMEX for 5.000, então 5.000 contratos são mantidos por touros e 5.000 por ursos. Se esse número subir para 5 500, significa que 500 novos contratos foram comprados e vendidos a descoberto.
Inversamente, se o juro aberto cair para 4 500, isso significa que os touros fecharam 500 posições longas, assim vendidas, enquanto os ursos cobriram os seus calções, assim comprados. Se um novo touro entra no mercado e compra um contrato de um touro antigo, então o interesse em aberto permanece o mesmo porque o número de contratos não mudou, eles apenas mudaram de dono. A mesma lógica está em vigor para os ursos.
Overpowering o contraparte.
O interesse aberto ilustra a intensidade da batalha entre touros e ursos. Quanto maior o interesse em aberto, mais forte é o desacordo entre as duas contrapartes, já que tanto os touros quanto os ursos estão dispostos a manter suas longas e curtas posições. Quando qualquer um deles chegar a uma conclusão, o mercado não se moverá na direção desejada, eles vão logicamente fechar posições e o interesse aberto irá declinar.
Como os touros e os ursos lutam entre si, um dos lados está fadado a perder, mas enquanto houver um fluxo constante de possíveis perdedores no mercado, a tendência continuará. O aumento do interesse aberto significa que o número de perdedores está aumentando. Em uma tendência de alta, por exemplo, o aumento do interesse aberto implica que os touros estão comprando, enquanto os curtas estão vendendo, já que estão convencidos de que o mercado atingiu um alto nível e logo reverterá. No entanto, assim que as perdas se tornarem insuportáveis, elas cobrirão suas posições, comprando, portanto, o que aumentará ainda mais o mercado. No entanto, se nenhum novo short entrar no mercado, a tendência está fadada a esgotar-se em breve. Isto significa que o aumento do interesse aberto durante uma tendência é favorável para o seu desenvolvimento e implica que continuará. A mesma lógica está em vigor para as tendências do urso.
Se um touro quer comprar, mas não há urso que queira vender, a única maneira possível de ele conseguir um contrato é comprar de um touro velho, que já comprou mais baixo e agora vende mais caro. Nesta situação, o interesse aberto permanece o mesmo que nenhum novo contrato foi criado, é apenas mudar de proprietário. Se o interesse aberto permanecer estável durante uma tendência, isso sugere que o número de perdedores parou de aumentar. A mesma lógica aplica-se às tendências de baixa.
O último cenário possível é que os juros em aberto diminuam. O declínio do interesse aberto significa que os perdedores perderam a esperança e estão saindo do mercado. Como o conflito entre os touros e os ursos diminui, a tendência está prestes a se reverter em breve. Enquanto os participantes perdedores estão saindo do mercado e não estão sendo substituídos por novos perdedores, a atividade está em declínio, o que faz com que a parte vencedora lucre lucros e encurte a vida da tendência. Por exemplo, em uma tendência de alta, à medida que os curtas saem do mercado (cobrem suas posições e compram), e não são substituídos por novos curtas, os bulls vencedores fecham suas posições e vendem, assim ambos saem das bancas de mercado e atividade de mercado.
Como incorporar o interesse aberto na negociação.
Com base no que já dissemos, podemos resumir que as mudanças positivas e negativas no interesse aberto, bem como a falta de mudança, dão um sinal sobre os desenvolvimentos atuais no mercado, mas também permitem previsões sobre mudanças futuras.
Quando os juros em aberto sobem durante uma tendência, isso sugere que a entrada de perdedores está aumentando e a tendência será mantida, portanto, uma posição com tendência está em ordem.
Quando o interesse aberto aumenta durante um rally de mercado, isso implica que a tendência está em sua fase de exaustão e os melhores negócios longos já foram feitos. Isso sugere evitar a entrada de novas posições e diminuir as paradas nas existentes, preparando-se para o próximo fim da tendência. A mesma lógica está em vigor para as tendências do urso.
Quando a taxa de juros em aberto cai durante uma alta, ela mostra que as duas partes estão chegando a um acordo e estão saindo do mercado. Em uma tendência de alta, os curtas cobrem suas perdas enquanto os touros estão bloqueando os lucros, gerando um sinal de baixa. O oposto está em vigor para uma tendência de urso. Como uma tendência é aceita pela maioria, seu fim está se aproximando.
Quando os juros em aberto estão ganhando muito enquanto o mercado está em uma faixa de negociação, isso deve ser visto como um sinal de baixa, uma vez que implica que os hedgers comerciais são mais propensos a ter prazos curtos do que os especuladores.
Quando o interesse em aberto declina durante uma faixa de negociação, ele gera um sinal de alta, já que implica que os hedgers comerciais estão cobrindo seus shorts na expectativa de aumento dos preços no futuro.
Ajuda adicional necessária.
Em geral, o volume e o interesse em aberto são considerados como "secundários" & # 8221; indicadores técnicos utilizados para confirmar outros sinais nos gráficos. Assim, os operadores experientes não baseiam sua tomada de decisão apenas neles, mas em conjunto com outros sinais para confirmar seus sinais e para prever a extensão de um movimento do mercado. Por exemplo, uma fuga acompanhada de grande volume sugere que o movimento deve ser extenso, enquanto uma tendência que marca uma nova alta na base de baixo volume deve chamar a atenção.
Além disso, quanto maior o interesse em aberto, mais líquido é o mercado, o que melhora a execução de ordens e reduz o deslizamento. Assim, os operadores de curto prazo que entram e saem de operações com mais frequência, especialmente os day traders, devem escolher mercados com o maior interesse em aberto. A mesma conta para negociação de futuros & # 8211; você deve escolher os meses de entrega com o maior interesse em aberto.