Gekko Quant - Negociação Quantitativa.
Negociação Quantitativa, Arbitragem Estatística, Aprendizado de Máquina e Opções Binárias.
Pós-navegação.
Estratégia de Negociação & # 8211; VWAP Mean Reversion.
Esta estratégia vai usar o preço médio ponderado por volume (VWAP) como um indicador para trocar a versão média de volta ao VWAP. Índice de Sharpe Anualizado (Rf = 0%) é 0,9016936.
Esta postagem é uma resposta a gekkoquant / 2012/07/29 / trading-strategy-sp-vwap-trend-follow / onde havia um bug no código indicando que o VWAP não estava revertendo (isso não foi feito) sentar bem comigo, ou algumas das pessoas que comentaram). Como sempre, não tome minha palavra por nada, faça backtest da estratégia. Um dos perigos de usar o R ou o Matlab é que é fácil para o viés direto entrar no seu código. Existem bibliotecas como Quantstrat para R que protegem contra isso, mas eu as acho terrivelmente lentas para serem executadas.
Todas as condições são verificadas no fechamento, e a negociação é mantida por um dia a partir do fechamento Se o preço / vwap & gt; uLim ir curto Se o preço / vwap & lt; Passei muito tempo.
8 pensamentos sobre & ldquo; Estratégia de Negociação & # 8211; VWAP Mean Reversion & rdquo;
Obrigado pela correção rápida. Mantenha o bom trabalho!
desculpe pela pergunta idiota, mas o que uLim ILim significa?
É apenas um limite usado para determinar quando entrar na negociação.
Então, se o preço / vwap for maior que o limite superior (uLim), faça um trade.
Portanto, se o uLim era 1,02, um negócio só ocorreria quando o preço fosse maior que 1,02 * vwap. Quanto maior o uLim (ou menor limite inferior lLim), então a estratégia espera por um movimento mais extremo do vwap antes da negociação. Isso significa que haverá menos negócios por ano e provavelmente reduzirá o índice de sharpe (embora não signifique que seja uma estratégia ruim).
Se você quiser procurar movimentos mais extremos, talvez seja melhor executar a estratégia em muitos índices / ações diferentes, para que você tenha uma chance maior de estar no mercado.
Obrigado. Ideia interessante. A partir do gráfico, parece que a curva de capital se tornou lateral desde meados de 2009. Alguma idéia do que poderia ser o motivo? Baixa volatilidade do mercado?
Normalmente, qualquer estratégia de negociação de tendência funciona bem se o VIX estiver em níveis mais altos. No entanto, quando o VIX caiu, sua estratégia de negociação pode lhe dar menos perdas ou lucros. 2010- meados de 2013, a volatilidade do mercado é muito menor em todo o mundo. Esses são os períodos em que se deve parar de negociar sua estratégia.
Obrigado por compartilhar este código! Eu reproduzi e funciona bem. Minha pergunta é, quando você escreveu a variável & trade-8217 ;, você só escreveu quando a longo e curto nada sobre quando fechar uma posição. Então, você deve assumir que o negociador fechará a posição aberta no preço de fechamento diário ao final de cada dia de negociação, certo?
Olá! Obrigado pelo artigo!
Por que não substituir isso:
trade & lt; - ifelse (sinal uLim, -1, 0))
Eu não testei, mas deveria funcionar. E deve funcionar mais rápido.
Reversão Média: Um Guia para o Market Timing.
A reversão à média é uma teoria matemática que é frequentemente usada nos mercados financeiros. Representa a tendência do mercado de voltar ao preço médio após uma mudança prolongada. Isso pode ser um preço médio em um gráfico de negociação ou até mesmo a taxa de crescimento de uma determinada economia.
Falando em timing, você pode ter ouvido o ditado, o timing é tudo. Aplica-se a todas as coisas da vida e a negociação não é exceção. Na verdade, eu iria tão longe quanto dizer que o timing adequado é essencial se você pretende se tornar um comerciante de Forex consistentemente lucrativo. Afinal, um mercado que foi uma compra ontem poderia ser uma venda hoje, e vice-versa.
Existem várias maneiras que um comerciante de ação de preço pode cronometrar um mercado. Podemos usar níveis-chave, estratégias de ação de preço e até mesmo fugas de padrões.
Mas há mais uma maneira de sincronizar os movimentos de um mercado, e isso é através do uso de reversão à média. Como medimos o preço médio ou médio de um mercado, você pergunta? Através do uso de médias móveis.
Média móvel básica.
Antes de entrarmos nos detalhes da reversão da média, vamos primeiro cobrir os fundamentos das médias móveis.
Assim como o nome indica, uma média móvel mostra o preço médio durante um período especificado. Isso pode levar 10 dias ou 10 minutos. Uma média móvel é um indicador atrasado porque é baseado em preços passados.
As médias móveis vêm em duas formas básicas & # 8211; a média simplesmente móvel (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). A média móvel simples usa uma média direta dos preços passados, enquanto as médias móveis exponenciais dão maior peso aos preços mais recentes.
O uso mais comum de médias móveis é ajudar a identificar o início de uma nova tendência ou mesmo a força de uma tendência existente. Mas isso não é como vamos usá-los. Em vez disso, vamos usar as médias móveis de uma maneira muito mais esclarecedora & # 8211; como uma ferramenta de reversão à média.
Entendendo a reversão da média.
Neste ponto, deve ser bastante óbvio como uma combinação de média móvel ou média móvel pode ser usada como uma ferramenta de reversão à média. Afinal, ambos são baseados em médias.
Para manter as coisas simples, vamos decompor o termo, significando reversão usando as duas definições a seguir:
Média = preço médio.
Reversão = Para retornar a.
Desta forma, você sabe que quando me refiro à média, estou me referindo ao preço médio. E quando me refiro à reversão, estou me referindo ao mercado retornando ao preço médio.
Fácil o suficiente, certo?
Dito isso, vamos dar uma olhada em uma ilustração de reversão à média em ação.
Observe na ilustração acima que temos dois elementos em ação. Nós temos a média e temos a reversão para esse meio. Esta é a forma mais básica de reversão à média. Embora o conceito seja fácil de entender, tenho certeza de que o que você está prestes a aprender mudará a maneira como você vê os mercados.
Agora que você está começando a compreender a ideia de como as médias móveis podem ser usadas como uma ferramenta de reversão à média, vamos aprofundar um pouco mais para entender melhor a relação entre as duas.
Reversão Média e Médias Móveis.
A primeira coisa que precisamos descobrir é quais médias móveis devemos usar. Aqueles que estão familiarizados com o meu estilo de negociação sabem que eu gosto de usar as médias móveis exponenciais de 10 e 20 (EMAs). Além da reversão à média, também uso essas duas médias móveis como suporte dinâmico e resistência.
Veja como os EMAs 10 e 20 se parecem em um gráfico de ação de preço.
O gráfico acima mostra o período diário de AUDUSD com os 10 e os 20 EMAs aplicados. Observe como a 10 EMA em vermelho segue a ação de preço muito mais próxima do que a 20 EMA. Isso ocorre porque o 10 EMA é baseado nos 10 períodos anteriores, ou neste caso, enquanto o 20 EMA é baseado nos 20 dias anteriores.
Vamos ver o mesmo gráfico novamente, só que desta vez, vamos ver essas médias móveis de maneira um pouco diferente.
Desta vez, estamos usando a área entre os 10 e os 20 EMAs como uma zona para indicar uma reversão para a média. Esta zona representa o preço médio conforme as tendências do mercado se elevam e voltam à medida que diminuem.
Observe como o mercado encontra suporte e resistência nessa área dentro de cada tendência. É assim que podemos usar as médias móveis exponenciais de 10 e 20 para ajudar a encontrar áreas para procurar oportunidades de compra e venda.
Mas há outra maneira de usar o conceito de reversão à média para ajudar a contabilizar nossas entradas no mercado. É o oposto da palavra, & # 8220; reversão & # 8221 ;.
Evitando Overextensions.
Se uma reversão é um mercado que retorna à média, então uma superextensão é o oposto completo. Representa um mercado que fez um afastamento prolongado da média e, portanto, provavelmente voltará à média.
Adicione overextensions ao mesmo gráfico diário de AUDUSD.
Não se preocupe, o gráfico acima não é tão confuso quanto parece à primeira vista. Tudo o que fizemos foi adicionar superextensões para ilustrar a área em que o mercado provavelmente voltará à média.
Observe como as superextensões ocorrem antes que o mercado retorne à média. É onde a vantagem real pode ser vista quando se usa médias móveis como uma ferramenta de reversão à média.
Se o mercado se afastar muito das médias móveis, geralmente é melhor esperar por um recuo da média antes de procurar comprar ou vender.
Ocupe-se das variáveis.
Uma pergunta que recebo com frequência é: como eu sei quando o mercado reverteu o preço médio? A resposta a essa questão depende de três variáveis.
Vamos dar uma olhada em cada uma dessas variáveis em maior detalhe.
O mercado.
Nós vamos definir o & # 8220; mercado & # 8221; como o par de moedas, mercadoria, metal precioso, etc. que você está negociando. Cada mercado se move para sua própria música. Em outras palavras, todo mercado tem sua própria maneira distinta de entrar e sair de tendências, bem como seu fluxo e refluxo dentro de uma tendência.
Não há dois mercados iguais quando se trata de preço médio ou até que ponto um movimento pode se estender para longe do preço médio. No entanto, com a ajuda dos 10 e 20 EMAs, é possível identificar essa área em qualquer mercado. Isso porque as médias móveis se ajustam de acordo, dependendo do mercado em que foram aplicadas.
Prazo.
O período de tempo é extremamente importante quando se trata de significar reversão. Assim como vários mercados, cada período de tempo tem seu próprio jeito de se movimentar. De fato, descobri, ao longo dos anos, que as médias móveis exponenciais de 10 e 20 funcionam melhor nas quatro horas e nos prazos diários.
Condições atuais.
Esta é talvez a mais importante das três variáveis. As condições atuais do mercado são o que permite que você & # 8220; leia & # 8221; em como o mercado pode reagir à média.
Deve-se notar que o estudo e a aplicação da reversão à média são os mais adequados para os mercados em tendência. Portanto, se um mercado está sendo negociado dentro de um intervalo ou mesmo instável, a reversão à média não será de muita ajuda.
Usando a reversão da média para o tempo de suas entradas.
Tudo isso é ótimo, mas no final do dia, é tudo sobre o tempo de suas entradas no mercado. Na verdade, tornar-se um comerciante de Forex bem sucedido é tudo sobre o timing. A dinâmica do mercado está mudando constantemente, então ter uma maneira de sincronizar suas entradas é essencial.
Os 10 e os 20 EMAs são adequados para esse trabalho. Eles nos fornecem uma maneira de evitar superextensões e focar nossa atenção onde ela pertence & # 8211; em retrocessos para o preço médio dentro de uma tendência.
Vamos analisar como essas duas médias móveis podem ajudá-lo a cronometrar seus negócios em um gráfico de quatro horas.
O gráfico de quatro horas do USDZAR acima mostra como as médias móveis podem ser usadas para ajudar a cronometrar nossas entradas. Queremos evitar a compra ou venda quando o mercado se afastou das médias móveis, pois essas superextensões podem rapidamente resultar em uma reversão para a média.
Neste ponto você pode estar se perguntando, mas não é semelhante a suporte e resistência dinâmicos?
A resposta é sim, é muito semelhante. A principal diferença é que, ao estudar a reversão da média, o objetivo é evitar superextensões. Em outras palavras, comprando muito alto ou vendendo muito baixo. O objetivo do suporte dinâmico e resistência é usar as médias móveis como confluência extra em & # 8220; valor & # 8221; & # 8211; a área onde é mais provável que um mercado continue na direção da tendência.
Exceções à regra.
Como a maioria das coisas, a aplicação da reversão à média tem suas exceções. As mais óbvias dessas exceções são aquelas que já foram mencionadas. No entanto, eles valem a pena mencionar novamente.
O estudo e a aplicação da reversão à média como uma ferramenta de negociação são mais adequados para os períodos de quatro horas e horários diários. Isso não é para dizer que outros prazos não têm uma média, como eles certamente fazem. No entanto, na minha experiência, esses dois prazos são os mais confiáveis quando se utiliza a reversão à média para identificar oportunidades de compra ou venda. Portanto, podemos considerar qualquer outro período de tempo como uma exceção à regra.
Outra exceção é um mercado de alcance ou um que está experimentando considerável & # 8221 ;. Em outras palavras, nenhuma direção ou tendência clara. Lembre-se de que o uso da reversão à média como uma ferramenta / vantagem de negociação é melhor usado dentro de um mercado de tendências. Essa pode ser uma tendência de curto prazo no gráfico de quatro horas ou uma tendência de longo prazo no gráfico diário. De qualquer forma, um viés direcional claro é necessário para aproveitar ao máximo o uso da reversão à média.
Mercados Fugitivos.
A última exceção pode ser definida como & # 8220; mercados de fuga & # 8221 ;. O que é um mercado descontrolado, você pergunta? É um mercado que está experimentando compras ou vendas extremas e, portanto, não é tão provável voltar ao preço médio dentro do padrão & # 8222; & # 8221; período de tempo.
Aqui está um exemplo de um mercado descontrolado no período de tempo diário.
Observe no gráfico diário do USDJPY acima, o mercado fez dois movimentos estendidos durante os quais não houve reversão para a média. De fato, o segundo rali totalizou 1.600 pips. É raro que um mercado mova essa distância sem um recuo, no entanto, isso claramente pode acontecer e acontece.
Você pode estar se perguntando por que alguém não iria querer comprar durante esses rallies, já que as médias móveis se separaram. É uma investigação legítima, mas que merece mais auto-reflexão do que qualquer outra coisa. Tudo se resume ao seu estilo de negociação & # 8211; isto é, seu nível de conforto como comerciante.
Você poderia optar por ser mais um comerciante de swing, que envolve a procura de reversões para a média. Ou talvez você esteja interessado em tornar-se mais um operador de posição, caso em que os dois rallies acima certamente lhe interessariam. Eu me considero um trader de swing de curto a médio prazo. É o que funciona para mim e é o que eu ensino no meu curso de ação de preço.
Independentemente do estilo que você escolher, é importante manter seu plano de negociação. Se ele disser para evitar overextensions usando os 10 e 20 EMAs, os dois rallies do USDJPY acima devem ser evitados, pelo menos no período de tempo diário.
O que me leva ao último ponto da lição de hoje. Lembra como eu mencionei que uma das variáveis é o período de tempo que você está vendo?
Aqui está o mesmo rali de US $ 1,600, só que desta vez estamos olhando para o período de quatro horas.
Observe como o par formou uma barra de alta em uma reversão para a média. Também tivemos a antiga resistência da linha de tendência agindo como suporte. Este é um ótimo exemplo de como você pode usar a reversão à média, a estratégia de negociação da barra de pinos, as linhas de tendência e o momento a seu favor.
Então, qual é o melhor horário? Isso depende novamente de como você escolhe negociar e, em última análise, o que seu plano de negociação diz. Mas não há uma regra que diga que você não pode detalhar o gráfico de quatro horas para procurar oportunidades se o gráfico diário estiver mostrando uma tendência forte. Na verdade, considero isso a maneira preferida de negociar ações de preço de câmbio.
Espero que esta lição tenha lhe apresentado uma nova maneira de usar as médias móveis como uma ferramenta de reversão à média. Apenas lembre-se de usar sempre as técnicas discutidas aqui em combinação com outros fatores de confluência para realmente colocar as probabilidades a seu favor.
Para finalizar, vamos analisar alguns dos pontos mais importantes da lição de hoje.
A reversão à média é uma teoria matemática que é frequentemente usada nos mercados financeiros O termo "significa" & # 8221; = preço médio enquanto "reversão" & # 8221; = para retornar a Para operadores, o termo "significa reversão" & # 8221; envolve o estudo e a aplicação da tendência de um mercado de voltar ao preço médio após uma mudança prolongada Podemos usar as médias móveis exponenciais de 10 e 20 como ferramenta de reversão à média Os 10 e 20 EMAs funcionam melhor em Se um mercado se afastar muito das 10 e 20 médias móveis exponenciais, é geralmente melhor esperar por um recuo para a média antes de procurar por um sinal de compra ou venda. Uma superextensão é o oposto. de reversão à média & # 8211; representa um mercado que fez um movimento estendido e, portanto, provavelmente reverterá à média. Há três variáveis que afetam as reversões médias: mercado, prazo e condições atuais. O estudo e a aplicação da reversão à média podem ajudá-lo a cronometrar suas entradas. para evitar superextensões.
O que você acha sobre o uso da reversão à média como uma ferramenta de negociação? Atualmente você usa algo semelhante para evitar superextensões de mercado?
Deixe seu feedback abaixo. Estou ansioso para ouvir de você!
Grande capítulo & # 8230; .. aprendi algo de novo nesta lição.
Obrigado por compartilhar isto & # 8230;
Você é bem-vindo. Estou feliz em saber que você aprendeu algo novo.
Como um comerciante de ação de preço, você acha que devemos procurar sinal na área de reversão para comprar ou vender ou entrar cegamente na área de reversão para comprar ou vender.
Eu acho que devemos procurar sinal do que de que tipo & # 8230; & # 8230;
Para um mercado de tendências, é melhor esperar por um sinal de ação de preço, como uma barra de pinos na direção da tendência.
Quais pares de moedas você negocia? Todos ou 15,20 pares específicos?
Uau. Que explicação Tenho certeza que leio todos os seus posts antes mesmo de pensar em fazer uma troca.
Sundar, obrigado pelo feedback. É bom saber que você está achando o material útil. Sinta-se à vontade para entrar em contato se quiser que eu escreva sobre qualquer outra coisa. Felicidades.
Este artigo me fez confirmar o que eu tenho observado pessoalmente por um longo tempo agora & # 8230; Muito obrigado.
Você é bem-vindo, feliz em ajudar.
Tudo bem & # 8230; .. algo que foi drenando minha conta & # 8230; .. solução agora encontrado & # 8230; graças a você senhor.
Você é bem-vindo, George.
Obrigado por esta lição e aquele em que você aponta a ação do preço bruto é muito importante na negociação, eu aprendi muito.
No entanto, gostaria de fazer uma pergunta, já que 10 e 20 EMAs funcionam melhor em H4 e D1, o que você acha que funcionaria melhor em quadros menores de trime, como H1 e M30?
Sua resposta seria muito apreciada. Obrigado.
Eu não sou a melhor pessoa para perguntar como eu só negocio os prazos mais altos. Felicidades.
Obrigado pelo artigo informativo. Por favor me diga por que você toma dez e vinte períodos exponencial MA apenas e não outro MA.
Ravi, eu acabei de descobrir que os dois funcionam melhor como eu os uso, mas sinta-se livre para experimentar.
Como você combina a reversão à média (EMA10 e 20). com suporte horizontal e resistência.
Mike, eu não tenho certeza do que você quer dizer com "combinar" # 8221; eles. Acabei de usar os 10 e 20 EMAs para encontrar a média de um par de moedas.
Oi, obrigado por seus artigos úteis, mas o tema do seu novo site é horrível quando tentamos ler seu artigo em nosso celular.
Obrigado novamente por seus esforços e materiais úteis.
Jim, o que é terrível nisso. Se você puder oferecer alguns detalhes, não se esqueça de dar uma olhada. Obrigado.
Isso é um abridor de olhos. Eu nunca novo como média de trabalho na prática, especialmente na reversão e superextensão média. Saudações.
Prazer em ouvir isso, Sello.
é realmente útil eu gostaria de perguntar a você quanta importância você dá para as notícias ao elaborar sua estratégia?
tanques para o post justin.
Que lição, a partir de hoje eu aprendi algo diferente sobre Emas e como usá-los.
Muito obrigado vou praticá-los.
Isso ajuda muito. Eu estou atualmente muito tempo no gbpnzd e havia uma barra de pinos que estava no suporte, mas também se recuperava do 10ema. Price voltou para a média.
Muito thots de você. Eu tenho poucas perguntas sobre esse assunto.
1) Quantos pips de distância dos EMAs representarão um over extension ideal?
2) Como eu calculei esses pips?
Mais uma vez, ótimo trabalho, continue assim.
Eu nunca soube que o MA poderia ser útil. Obrigado por compartilhar.
Obrigado Justin por uma apresentação completa e útil deste conceito. Gostaria apenas de acrescentar que a área de extensão excessiva pode ser um ótimo lugar para fechar a posição, especialmente para cambistas.
Ótima lição, você torna as ideias claras e concisas. Aprecie seu trabalho! Obrigado!
Ótimo artigo Justin, obrigado.
Muito obrigado Justin para este grande tópico, por favor, quero saber se é possível colocar uma venda em uma superextensão que mostra overbuying?
Obrigado por esta ferramenta de reversão da média, é uma ferramenta adicional para negociar com sucesso.
Sim, eu apoio o uso de reversão à média, ele dá o melhor lugar para entrar no comércio, mesmo se for contra, a perda será mínima, embora eu use 12 e 36 ema., Palestra agradável e você é um grande comerciante.
Isso é revelador. Obrigado senhor! Minha pergunta é: "Os EMAs são fechados ou fechados?"
Quero dizer "# 8230; os EMAs estão fechados ou abertos?
EMA definido no próximo.
o que você quer dizer com "evitar excessos de mercado"? # 8221; Eu pensei que nós deveríamos estar olhando para overextensions porque o mercado vai reverter para a média a partir daí?
Obrigado por suas lições francas.
Obrigado justin. isso é bem entendido.
Grande agora eu entendo a razão para usar as duas médias móveis, obrigado pela informação sua muito útil Justion.
Olá Justin, você explicou bem o conceito de reversão à média, obrigado.
senhor também podemos fazer uma abordagem top-down de maior período de tempo para um menor para identificar um possível recuo que pode mudar uma tendência & amp; mesmo para suporte & amp; resistência, canais etc.
Agora, pela primeira vez, meu entendimento sobre Moving Averages foi aprimorado. Agora eu sei o que essas linhas significam e como ler sua aplicação. Obrigado justin.
Obrigado, estou muito agradecido pelo seu artigo acima & # 8221; Reversão Média & # 8221; Eu li muitas vezes e agora consegui.
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Reversão Média Baseada na Autocorrelação: Uma Comparação Utilizando os Estoque Constitutivos S & P 100 e os 100 ETFs Mais Líquidos.
ETF Risk, 2013, outubro, 36-41.
24 páginas Publicado: 1 de junho de 2013 Última revisão: 27 de novembro de 2014.
Christian Dunis.
John Moores University - Business School.
Leis de Jason.
Universidade de Liverpool - Divisão de Contabilidade e Finanças.
Jozef Rudy.
Colheita Alpha Capital.
Data de Escrita: 31 de janeiro de 2011.
A motivação para este artigo é mostrar que até mesmo uma estratégia simples baseada em autocorrelação condicional pode dar uma vantagem aos traders.
Palavras-chave: Reversão à média, ETFs, negociação de pares, autocorrelação.
O ABC da criação de uma estratégia de reversão à média & # 8211; Parte 1.
Fui entrevistado recentemente no Better System Trader, clique aqui para a primeira parte da entrevista, sobre os passos para criar uma estratégia de reversão à média de ações. Eu estarei cobrindo e expandindo os tópicos da entrevista. Essas etapas, em sua maior parte, se aplicam a qualquer estratégia que se esteja criando. O foco será uma estratégia de reversão à média de estoque longa usando barras diárias.
O que é a reversão à média (MR)?
A Reversão Média é também conhecida como negociação de retrocesso. A ideia é que uma ação que tenha sofrido uma forte queda nos últimos dias tenha maior probabilidade de recuperar. Outra maneira de ver isso como uma ação se distancia do preço médio, é mais provável que se recupere (e através dessa média).
Benefícios / desvantagens da reversão média.
Algumas das vantagens das estratégias de RM são que eles têm períodos curtos de 3 a 7 dias. Eles funcionam bem durante os tempos voláteis.
Algumas das desvantagens das estratégias de MR são as seguintes. Durante os períodos de baixa volatilidade, como temos agora, eles podem ficar em grande parte em dinheiro, o que pode ser frustrante. Eles funcionam melhor sem parar, o que significa que é melhor esperar pelo salto. Pode ser muito difícil puxar o gatilho em negociações porque os gráficos geralmente parecem feios. Por muito tempo, eu tinha uma nota no meu computador que dizia: “feche os olhos e aperte o botão”. Aqui está uma troca recente que eu tive que digitar.
Objetivos / metas.
Ao desenvolver qualquer estratégia, você precisa ter metas ou metas para essa estratégia. As métricas em que me concentro são o Retorno Anual Composto (CAR), as cinco máximas máximas, cinco maiores comprimentos máximos, a suavidade da curva patrimonial e a adequação às minhas outras estratégias.
Para o CAR, procuro retornos entre 20 e 35% ao ano. Isso é influenciado principalmente pelo meu universo de negociação.
Para drawdowns, não estou procurando números realmente baixos. Evito estratégias com rebaixamentos abaixo de 20% porque acredito que eles estão configurando uma expectativa falsa. Essas estratégias normalmente têm baixos rebaixamentos porque tiveram sorte e evitaram alguns trades ruins. Eu gosto de ser feliz com um intervalo entre 20 e 35 por cento. Eu sei que muitas pessoas querem que o CAR seja 2 vezes mais do que o MDD. Quando você acha que essas estratégias entendem que todo mundo está procurando a mesma coisa. Por não se importar em ter MDD maior que o CAR, estou procurando estratégias que os outros estão evitando. Qual é bom.
Para comprimentos de desenho, quero valores de menos de um ano. É mais difícil não estar fazendo novas altas de capital, passando por uma queda acentuada, mas rápida. Esta estatística é subestimada.
Para a suavidade da curva de capital, eu costumava procurar uma boa curva de capital. Nós sabemos o que parece. Ele sobe em uma boa linha estável. Cerca de um ano atrás, percebi que isso é o que todo mundo está procurando e, novamente, é provavelmente um produto de boa sorte ou evitar a má sorte nos negócios. Agora eu tento evitar as curvas realmente suaves.
Para o ajuste, quero que a estratégia complemente minhas outras estratégias. Eu olho para a correlação de 1 a 3 meses da curva de capital. Eu quero valores em todo o lugar. Não quero que a estratégia seja sempre fortemente correlacionada com outra estratégia que estou negociando. Quando eu combino as estratégias, quero que o rebaixamento geral e os comprimentos de lance diminuam.
É nisso que me concentro. Cada pessoa precisa decidir em quais estatísticas elas se concentrarão e os valores que estão procurando. Estes podem incluir Sharpe Ratio,% de negociações vencedoras, índice de úlcera e muitos mais.
Universo de Negociação.
A seleção do seu universo de negociação terá o maior impacto em sua estratégia. Se você está procurando por uma estratégia CAR alta, você não a encontrará negociando ações S & P100. Se você estiver procurando por uma estratégia de baixa volatilidade, não negocie as ações de baixo volume e baixo preço.
Os universos de negociação nos quais eu me concentro são S & amp; P100, S & amp; P500 e Russell 3000. O que eu escolho depende dos meus objetivos. Para um CAR mais alto, vou me concentrar nas ações da Russell 3000. Para uma menor volatilidade, vou me concentrar nos estoques S & amp; P100 ou S & amp; P 500. Para aqueles de vocês com fácil acesso aos mercados estrangeiros, estes também são ótimos lugares para negociar, se você puder lidar com a volatilidade. Esses mercados têm melhores resultados de RM.
Além do universo, você precisa decidir sobre quão pouca liquidez você está disposto a negociar. Eu me concentro no volume médio do dólar no último mês. Se eu planejo negociar US $ 10.000 por posição, não quero ser mais do que 0,5% do volume em dólar. De preferência ainda menos. Quer dizer, eu quero que as ações estejam negociando pelo menos US $ 2 milhões por dia.
A última parte a considerar é o preço. Quão baixo de preço você vai negociar? Quando você fica abaixo de US $ 5, as ações tendem a se tornar muito mais voláteis. Também dependendo de como sua estrutura de comissões está, indo abaixo de US $ 1 pode ser problemático. Digamos que você pague US $ 0,005 por ação e queira comprar US $ 10 mil de um estoque de US $ 0,50. Isso resulta em US $ 100 em comissão e outros US $ 100 em um total de US $ 200. Isso é 2% dos seus $ 10.000 e isso é difícil de compensar.
Como medir a reversão média diária.
Então, como podemos determinar se uma ação recuou nos últimos dias? Existem muitos indicadores técnicos que você pode usar. É um dos melhores? Não. Cada um trabalha e há uma grande sobreposição entre eles. Use o que você gosta e obter bons resultados com. Aqui estão alguns que eu usei. Para os usuários do AmiBroker, forneci um download que contém todos eles.
Indicador de Força Relativa (RSI): Não deve haver nenhuma surpresa que este é o primeiro que listo, uma vez que uma boa parte dos meus posts faz referência a ele. Eu uso comprimentos muito curtos de 2 a 4 dias. Por exemplo, RSI de 2 dias abaixo de 5 funciona bem.
ConnorsRSI: Usando os valores padrão, gosto de ver valores em (10,15). Para saber mais sobre o ConnorsRSI, veja esta postagem. Um valor de ConnorsRSI abaixo de 10 é um ótimo sinal para o pullback.
% B:% B é o preço de fechamento relativo ao Bollinger Bands superior e inferior. Um valor de 1 é quando o fechamento está na faixa superior. Um valor de zero é o fechamento da faixa inferior. Veja aqui o cálculo. Meu uso típico um comprimento de 5 ou 10, um desvio padrão de 1,0 ou 1,5 ou 2,0. Então eu filtro para% b abaixo de 0 ou -1 por um a três dias.
Movimentação média: aqui queremos que o preço de fechamento seja esticado abaixo da média móvel. Por exemplo, o fechamento é 5% ou mais abaixo da média móvel de 10 dias. Eu gosto de usar a média móvel de 5 dias e fechar (3,4,5)% abaixo dela.
Taxa de variação: quanto o estoque vendeu nos últimos N dias. Isto é simplesmente perto hoje dividido pelo próximo N dias atrás menos um. Eu tipicamente olho para (3,5,10) dias atrás. Quanto a quanto vendeu, valores entre 5 e 15% funcionam bem.
Dias abaixo: Esta ideia simples funciona muito bem. O estoque fechou (3,4,5) dias seguidos é um bom sinal de um recuo.
N-dia baixo: O preço de fechamento é um (5,7,10) dia de baixa de fechamento. Você pode comparar com a menor baixa ou a menor menor nos últimos N dias. Mais uma vez, simples, mas funciona muito bem.
Alcance de fechamento: Onde está o fechamento atual versus o máximo e o mínimo dos últimos (5,10,20) dias. A fórmula é (fechamento atual - mínimo mais baixo dos últimos N dias) / (máximo mais alto dos últimos N dias - menor mínimo dos últimos N dias). Eu gosto de ver esse valor em (.10, .25).
Depois de escolher seu indicador, você precisa decidir quais valores usar. Por exemplo, se você escolheu o RSI de 3 períodos, quais valores serão considerados um recuo? Quanto menor o valor, mais esticado é o estoque e provavelmente o salto será maior. Mas esses negócios acontecem com menos frequência. O valor escolhido geralmente é uma troca entre o número de oportunidades e o desempenho que elas realizam.
Combinando Indicadores MR.
Você não precisa escolher apenas um indicador da lista acima. Eu costumo combinar dois dos juntos. Há duas maneiras de fazer isso.
Confirmando: A maneira mais comum de combinar indicadores MR é como confirmação. Por exemplo, terei um RSI de 2 períodos inferior a 5 e três dias mais fecha. Com dois indicadores dando um sinal, eu me sinto mais confiante no geral.
Rigoroso: O outro método é dois combinam dois indicadores com requisitos muito rigorosos e requerem apenas que um seja verdadeiro. Por exemplo, RSI de 2 períodos com taxa de variação inferior a 1 ou três dias abaixo de -10%. Não é provável que cada regra seja acionada com frequência, mas juntas podemos obter mais negociações.
Última barra significa reversão.
Além de um estoque nos últimos dias, também gosto de ver fraqueza na última barra. Meus dois métodos favoritos são taxa de mudança e intervalo de fechamento.
Taxa de variação: Qual porcentagem o estoque estava próximo do movimento próximo? Eu gosto de ver menos 1 por cento e até menor.
Intervalo de fechamento: onde está o alcance do dia atual? A fórmula é (fechamento atual - baixo) / (alto - baixo). Eu gosto de ver esse valor em (.10, .25). Isso também é conhecido como força da barra interna.
No próximo post, continuarei com o resto das partes da estratégia. Eu estarei cobrindo filtros adicionais. regimes de mercado, classificação de sinais, dimensionamento de posições, número de posições, método de entrada e saídas.
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Eu quero todo o meu acesso perdido yahoo conta 'delete'; Solicitando suporte para exclusão de conta antiga; 'exceto' minha conta do Yahoo mais recente esta conta não excluir! Porque eu não quero que isso interfira com o meu 'jogo' on-line / jogos / negócios / dados / Atividade, porque o programa de computador / segurança pode 'roubar' minhas informações e detectar outras contas; em seguida, proteger as atividades on-line / negócios protegendo da minha suspeita por causa da minha outra conta existente fará com que o programa de segurança seja 'Suspeito' até que eu esteja 'seguro'; e se eu estou jogando online 'Depositando' então eu preciso dessas contas 'delete' porque a insegurança 'Suspicioun' irá programar o jogo de cassino 'Programas' títulos 'para ser' seguro 'então será' injusto 'jogo e eu vai perder por causa da insegurança pode ser uma "desculpa". Espero que vocês entendam minha explicação!
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