Estratégia de negociação de tartaruga grátis

O clássico Indicador de Negociação de Tartarugas - indicador para 4.

Esse sistema de acompanhamento de tendências foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart e baseia-se em quebras de altas e baixas históricas para fechar e fechar negócios: é o completo oposto do "comprar baixo e vender alto". abordagem. Esse sistema de acompanhamento de tendências foi ensinado a um grupo de indivíduos normais e médios, e quase todos se tornaram traders lucrativos.

A regra principal é "Negociar uma quebra de N-dia e ter lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N deve-me acima de M)" . Exemplos:

Compre uma fuga de 10 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma baixa de 5 dias. Pare com uma fuga de 20 dias e feche a negociação quando a ação do preço atingir uma alta de 10 dias.

Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. Sistema original é:

Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: O Turtle Trading Channel, para representar o mesmo período ou o sistema de negociação à prova de falhas. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se sua última negociação foi interrompida e fornece mais sinais de entrada ao longo da tendência. Por isso, é o complemento perfeito para o canal de negociação para uma abordagem completa de negociação de tartaruga.

No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais iniciais de entrada e evitar oscilações de tendências aleatórias em condições altamente voláteis. Para fazer isso, este indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fechar acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como faria uma ordem normal de stop-loss. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já foi fechada. Apenas no caso, a versão estrita também está disponível.

Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, ativam ou desativam-los conforme a sua configuração de negociação.

É assim que sua configuração de negociação se parece com o canal e o indicador clássico.

Adicionalmente, este indicador também implementa alertas de entrada / saída.

TradePeriod: Período de canal de Donchian para sinais de negociação StopPeriod: Período de canal de Donchian para sinais de saída StrictEntry: Aplicar parâmetros de entrada estritos como as tartarugas fizeram StrictExit: Aplicar parâmetros de saída estritos como as tartarugas fizeram StrictStop: não sair de uma negociação, a menos que seja no lucro ou o SL é atingido EvaluateStoploss: Verifique se foram interrompidos e mostrar sinais futuros ATRPeriod: ATRPeriod para definir o stop-loss ATRStopNumber: N. Factor para calcular o stop-loss DisplayAlerts: You conhecer.

Por favor, consulte o indicador The Turtle Trading Channel para ler as regras de negociação completas e originais. Ele pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (à prova de falhas).

2012-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções estritas para entradas, saídas, paradas e assim por diante.

O Turtle Trading System é lucrativo?

O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidoso. O seguinte é um backtest EURUSD (1995-2012) negociando todos os sinais deste indicador - sem filtrar qualquer negociação -, negociando somente após a barra atual ter fechado, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e perdendo stop-loss usando ATR * 2.

E finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5% para cada negociação (talvez demais, mas divertido de assistir)

Turtle Trading: uma lenda do mercado.

Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como foi o experimento?

O experimento da tartaruga.

No início dos anos 80, Dennis era amplamente reconhecido no mundo do comércio como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, enquanto Eckhardt rebateu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.

A experiência foi criada por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de "tartarugas" depois de relembrar as fazendas de tartarugas que visitara em Cingapura e de decidir que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas.

Encontrando as Tartarugas.

Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluía uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:

O grande dinheiro no comércio é feito quando se pode obter um longo período de baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil observar todas as cotações nos mercados em que se negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde se deve obter uma perda.

Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário?)

Tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saem do lado positivo das faixas de negociação e vendem breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)

Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:

Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% da sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns.

Funcionou?

Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começasse com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais das tartarugas, teria encerrado o ano com US $ 25.000.

Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A ideia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a consolidar ou a reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.)

Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.

The Bottom Line.

A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, então cabe a você decidir se essa estratégia é para você.

Tartaruga Negociação 1.0.

Indicador Técnico (4/5 / CTrader)

O Indicador de Troca de Tartarugas da Metatrader implementa o sistema original de negociação de Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader. Ele implementa os dois sistemas de fuga em um único indicador.

Negocie exatamente como as Tartarugas originais Assegurem-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências até o fim e lucre em mercados ascendentes ou descendentes Obtenha retornos de home run aplicando um sistema comprovado de acompanhamento de tendências.

Este sistema de acompanhamento de tendência baseia-se em quebras de altos e baixos históricos para fechar e fechar negócios: é o oposto completo da abordagem de compra baixa e venda alta.

É o sistema perfeito para traders inexperientes com baixo capital. O indicador implementa alertas visuais / e-mail / som / push O indicador não repintar.

Quem eram os comerciantes de tartaruga?

A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o negociante de commodities multi-milionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grandes; Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um dom para ler as tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se um dos experimentos mais famosos da história do comércio. Média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um profissional bem sucedido.

Em meados de 1983, Richard Dennis publicou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que procurava candidatos para treinar em seus conceitos de negociação proprietários e que essa experiência era desnecessária. Ao todo ele levou cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para um grande quarto escassamente mobiliado no centro de Chicago e por duas semanas Dennis ensinou-lhes os rudimentos do comércio de futuros. Quase cada um deles tornou-se um operador lucrativo e fez uma pequena fortuna nos anos vindouros.

A estratégia de entrada.

As tartarugas aprenderam duas variantes de fuga ou "sistemas". O System One (S1) usou uma quebra de preço de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de pegar uma grande tendência, que afirma que um sinal de negociação deve ser ignorado se o último sinal for lucrativo.

Mas essa regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas pulassem a fuga de entrada e essa fuga ignorada fosse o começo de uma tendência enorme e lucrativa que aumentava ou diminuía? Não é bom estar à margem com um mercado a decolar!

Se as Tartarugas pulassem uma fuga de 20 dias do System One e o mercado mantivesse as tendências, elas poderiam e voltariam à ruptura do Sistema Dois (S2) de 55 dias. Este sistema à prova de falhas Dois foi o modo como as Tartarugas evitaram a falta de grandes tendências que foram filtradas.

A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:

Compre uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado. Curta uma fuga de 55 dias se não estivermos no mercado.

A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:

Compre uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda Curta uma fuga de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda.

As Tartarugas calcularam o stop-loss para todas as negociações usando o Average True Range dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. Stop-loss inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as Tartarugas acumulariam lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como pirâmides. Eles poderiam pirâmide um máximo de 4 comércios separados uns dos outros por 1/2 unidade de volatilidade.

A estratégia de saída

As Tartarugas aprenderam a sair de suas profissões usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu seguir tendências muito longas.

A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:

Saia de posições compradas quando o preço atinge uma baixa de 20 dias Feche as posições dos curtas quando o preço atingir uma alta de 20 dias.

A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:

Fechar posições longas se / quando o preço atingir 10 dias de baixa. Fechar posições curtas se / quando o preço atingir uma alta de 10 dias.

Gerenciamento de dinheiro.

A alocação inicial de risco para todos os negócios foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades teve um lado negativo: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas resultantes de falsos break-outs acabariam ainda mais rápido com o capital limitado dos Tartarugas.

Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com a perda de riscos e a proteção do capital? Eles diminuem drasticamente o tamanho de suas unidades. Quando os mercados mudaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de uma recuperação rápida, voltando a ganhar dinheiro de novo.

As regras eram simples. Para cada 10% de redução em sua conta, as Turtles reduzem seu risco de unidade de negociação em 20%. Isto naturalmente se aplica para números maiores: o risco unitário seria reduzido em 80% com um rebaixamento de 40%!

O que trocar

O que você negocia é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que tomar. Aqui está o problema: você não pode negociar tudo, mas também não pode negociar apenas um mercado. Você precisa estar em posição de estar seguindo mercados suficientes para que, quando um mercado se movimentar, você possa montá-lo, já que a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe seus alvos potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.

Mantenha os comentários arrumados e respeitosos. Evite spam, autopromoção e postar informações pessoais ou de pagamento. Os comentários que estão fora do assunto, insultando, contendo links ou informações pessoais provavelmente serão excluídos. A seção de comentários é apenas para discussão. Por favor, note que nunca solicitaremos pagamentos na seção de comentários.

Uma estratégia de fuga no estilo das tartarugas.

Alguns traders preferem usar pontos de interrupção para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que mostram apenas um forte impulso direcional. Quem está certo e qual funciona melhor?

Os comerciantes de tartaruga.

No início dos anos 80, o famoso comerciante Richard Dennis apostou no seu parceiro que ele poderia levar recrutas brutos e transformá-los em traders muito lucrativos, ensinando-lhes um sistema de negociação bastante simples. Para encurtar a história, ele foi capaz de recrutar alguns novatos, dar-lhes um sistema e capital, e vê-los fazer lucros espetaculares durante um período de alguns anos. Durante muito tempo, houve muita especulação sobre exatamente o que era essa estratégia comercial soberbamente lucrativa. Há alguns anos, algumas das tartarugas originais "Turtles & rdquo; publicou as regras da estratégia que lhes foi dada.

O sistema de negociação de tartaruga.

O coração do sistema que rege as inscrições no comércio era negociar uma série de instrumentos, entrando por muito tempo quando o preço atingia uma alta de 55 dias ou era curto com uma baixa de 55 dias: fugas do canal Donchian. Stop loss foi simplesmente uma função da volatilidade, e foram calculados pelo intervalo médio verdadeiro do instrumento (ATR). Foi um sistema de negociação de tendências.

Acredita-se geralmente que este tipo de sistema de fuga não funciona mais bem, particularmente no mercado Forex, onde as fugas Forex muitas vezes se tornam “falsos outs”. No entanto, tenho ficado surpreso ao descobrir, por minha própria pesquisa, que as negociações no estilo Turtles podem realmente funcionar muito bem no mercado Forex, em comparação com sistemas de entrada mais complexos envolvendo indicadores, hora do dia etc.

Estilo de tartarugas negociando em Forex.

Como os Turtles comercializavam uma gama diversificada de mercados, você pensaria que uma parte fundamental da aplicação bem-sucedida de seus métodos no mercado Forex seria negociar todos os pares de moedas igualmente. Na verdade, a pesquisa mostra que o USD é o principal impulsionador do mercado Forex, e que os pares de moedas do USD têm uma forte propensão a tendência. Isso pode mudar no futuro se o USD perder sua função de principal moeda global, mas, por enquanto, isso é verdade. Após o USD, o euro é a moeda com tendência mais forte seguinte. Portanto, é uma boa ideia aplicar essa estratégia de negociação apenas a pares de moedas do USD.

As Tartarugas usaram 55 dias e ocasionalmente 20 dias de fuga. Esses períodos são muito curtos para o mercado Forex moderno. Desde 2008, um período de 70 dias correspondendo a 3 meses tem sido um ótimo indicador de tendência, e também funcionou bem antes disso na primeira parte da era moderna do Forex.

Uma torção final pode ser adicionada para melhorar o desempenho. Os preços de entrada para cada par de moedas podem ser calculados no final de cada dia e as ordens de entrada definidas de acordo. O stop loss também é calculado como uma função do intervalo médio verdadeiro. No entanto, se o preço estiver abaixo ou abaixo do preço de stop loss antes do preço de entrada ser acionado, nenhum trade deverá ser feito. Esse mecanismo evita a entrada de negociações onde é provável que o preço acabe esgotado logo após a quebra.

Regras de Estratégia.

Digite long quando o preço quebrar o preço mais alto dos últimos 70 dias ou curto quando ele quebrar a baixa dos últimos 70 dias, desde que o preço de stop loss não seja violado antes da entrada.

O stop loss pode ser baseado em 0,5, 1 ou 2 unidades da faixa média real de 20 dias.

Um tamanho de comércio consistente em dinheiro deveria ser usado, e idealmente deveria ser mantido pequeno, a não mais que 0.25% de capital por 2 vezes ATR.

Negocie apenas os principais pares de USD e moedas de commodities pareadas com USD. Um filtro de análise fundamental pode ser usado para melhorar a seleção de comércio.

Uma variedade de métodos pode ser usada para determinar saídas comerciais.

Voltar resultados do teste.

Um back test foi realizado para o período que começa em abril de 2001 e termina em junho de 2015, o que é um período bastante longo. A expectativa média por negociação é mostrada por par de moedas e no total na tabela abaixo, usando tamanhos de perda de 0,5, 1 e 2 unidades da faixa média real de 20 dias e várias metas de lucro com base na taxa de recompensa para risco. Spreads, comissões, derrapagens e financiamento overnight não são contabilizados nos resultados.

É óbvio que esta é uma estratégia robusta e lucrativa ao longo do tempo, especialmente na maior recompensa para os rácios de risco. Havia, é claro, quase o dobro de negociações acionadas para 1 e 2 ATR do que para 0,5 ATR, mas, curiosamente, observe como havia pouca diferença nas expectativas médias positivas por comércio entre os níveis de stop loss. Uma boa solução pode ser usar os ATRs mais altos, nos quais as negociações de ATR mais baixas não são acionadas.

Uma palavra final de advertência: como todas as estratégias mecânicas, houve períodos de redução drástica, com aproximadamente 3.000 negociações para as estratégias 1 e 2 de ATR no período de 14 anos, e cerca de metade desse número para a estratégia de 0,5 ATR.

Para dar um exemplo, as máximas máximas de pico a vale com saídas em uma recompensa para risco de 2 unidades foram as seguintes:

0,5 ATR: 34 unidades.

2 ATR: 130 unidades.

Isso é algo a ser levado em consideração quando você planeja sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, se adotar esse tipo de método de negociação de tendências.

Curvas de Equidade do Teste de Volta.

Todos estão em uma recompensa para a meta de lucro da taxa de risco de 2 unidades.

Sistema de negociação de tartaruga.

O sistema de negociação de tartaruga (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Usando vários sistemas clássicos de acompanhamento de tendências, publicamos o relatório de acompanhamento do estado de tendência da Sabedoria mensalmente. O relatório foi construído para refletir e acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação.

O índice composto é composto por uma mistura de sistemas (semelhante ao sistema Turtle) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Nós publicamos atualizações no relatório todos os meses.

O sistema de negociação de tartaruga explicou.

O Sistema de Negociação de Tartarugas negocia em fugas semelhante a um sistema de Canal Duplo de Donchian. Existem dois valores de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de comprimento duplo, em que a entrada mais curta é usada se a última negociação for uma negociação perdida.

O sistema Turtle usa uma parada baseada no Average True Range (ATR).

Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).

Esse parâmetro informa ao Trading Blox se as negociações na curta direção devem ser tomadas.

Quando esse parâmetro é definido como False (desmarcado e desativado), o Trading Blox analisa a última quebra de entrada desse instrumento e determina se ele teria sido um vencedor, na verdade, ou teoricamente. Se a última negociação foi, ou teria sido um vencedor, a próxima troca é ignorada, independentemente da direção (longa ou curta).

O último breakout é considerado o último breakout naquele mercado, independentemente de se aquele breakout em particular foi realmente tomado, ou foi ignorado por causa desta regra. (Negociação Blox olha para trás apenas em breakouts regulares, e não Breakouts Failsafe Entry).

A direção do último rompimento - longo ou curto - é irrelevante para a operação desta regra, assim como a direção do comércio que está sendo considerada atualmente. Assim, uma fuga longa perdida ou uma fuga curta perdida, seja hipotética ou real, permitiria que a nova fuga subseqüente fosse tomada como uma entrada válida, independentemente de sua direção (longa ou curta):

Alguns traders acreditam que duas grandes vitórias consecutivas são improváveis, ou que é mais provável que um trade lucrativo siga um trade perdedor. O Trading Blox permite que você teste essa ideia definindo esse parâmetro como False.

Uma negociação é inserida quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo Desvio de Entrada. Por exemplo, Entrada Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a máxima de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir o mínimo de 20 dias.

Entrada Failsafe de entrada (dias)

Esse parâmetro trabalha em conjunto com Trade se Last for Winner e é usado somente se Trade for Last = Winner = False (como mostrado na captura de tela parcial acima).

Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores:

Com essas configurações, se uma entrada de intervalo de 20 dias foi sinalizada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior foi um vencedor (na verdade, ou teoricamente), então se o preço estourar acima ou abaixo da máxima ou baixa extrema de 55 dias , uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado da negociação anterior.

Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação da regra Trocar se o último for vencedor.

Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se o Desvio de Entrada no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será inserida até que o preço atinja o preço normal de breakout, menos 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo atrasa efetivamente a entrada até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.

Esse parâmetro define o preço no qual as adições a uma posição existente são feitas. As tartarugas entraram em posições de unidade única nas fugas, e adicionadas a essas posições em intervalos de 1/2 ATR após o início da negociação. (Adicionar a posições existentes é muitas vezes referido como "pirâmide". # 8221;)

Após a entrada inicial, a Trading Blox continuará a adicionar uma Unit (ou Units, no caso de um grande movimento de preço em um único dia), em cada intervalo definido pela Unit Add em ATR, conforme o preço avança favoravelmente, até o número máximo permitido de Unidades, conforme especificado pelas várias regras de Unidades máximas (explicadas abaixo).

Durante os testes de simulação histórica, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Porcentagem de Slippage e / ou Slippage Mínimo, para obter o preço de preenchimento simulado. Portanto, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado do pedido anterior. Portanto, se uma ordem de quebra inicial caiu em 1/2 ATR, a nova ordem seria movida para compensar o escorregamento de 1/2 ATR, mais o intervalo normal de adição de unidade especificado por Unit Add em ATR.

A exceção a essa regra é quando várias unidades são adicionadas em um único dia durante uma negociação em andamento. Por exemplo, com Unit Add em ATR = 0,5, a ordem de quebra inicial é colocada e ocorre o slippage de 1/2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Neste caso, o preço do pedido da 2ª e 3ª unidades é ajustado em até 1/2 ATR (para 1 ATR completo após a fuga), com base no escorregamento incorrido pela 1ª Unidade. Ordinariamente, no caso em que várias Unidades foram adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço da ordem de cada Unidade é ajustado pelo escorregamento cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam na negociação em andamento.

Este parâmetro define a distância do preço de entrada até a parada inicial, em termos de ATR. Como o ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do Sistema de Negociação de Tartarugas são baseadas em ATR, isso significa que o Sistema de Tartarugas equaliza o tamanho da posição nos diversos mercados com base na volatilidade.

De acordo com as Regras da Tartaruga originais, as posições longas foram suspensas se o preço caísse 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições vendidas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR em relação ao preço de entrada.

Ao contrário da parada com base na parada de saída, que sobe ou desce com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar na ATR é um & # 8220; disco & # 8221; Parar que é fixado acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, ele não varia ao longo do curso da negociação, a menos que Units sejam adicionadas, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado por Unit Add (ATR).

As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop em ATR, pela Entrada Breakout para a direção oposta ou pelo Exit Breakout (veja acima), o que estiver mais próximo do preço no momento.

Neste sistema, a parada de entrada inicial para o dia de entrada de negociação é baseada no preço do pedido. Isso é para facilitar a colocação da parada assim que o pedido é preenchido. Observe que a parada é ajustada com base no preço real de preenchimento do dia seguinte.

As negociações em andamento são encerradas quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores, conforme ajustado pelo deslocamento de saída. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: Negociações longas são encerradas quando o preço desce abaixo do valor mínimo em X-day e as negociações curtas são encerradas quando o preço ultrapassa a mínima do dia-X.

O Breakout Exit sobe (ou desce) com o preço. Ele protege contra excursões de preço adversas e também serve como uma parada móvel que bloqueia o lucro quando a tendência se reverte.

As negociações são liquidadas quando o preço atinge a parada definida pelo Stop em ATR, pela Entrada Breakout para a direção oposta ou pelo Exit Breakout (veja acima), o que estiver mais próximo do preço no momento.

Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se Exit Offset no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será eliminada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será retirada até que o preço atinja o preço normal, mais 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo sairia antes do limiar de fuga escolhido.

Esse parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros individual ou em qualquer ação individual. Por exemplo, Max Instrument Units = 4 significa que não mais do que 4 Units of Coffee podem ser realizadas ao mesmo tempo; isso inclui a unidade inicial, mais 3 unidades adicionadas.

Sua versão personalizada deste sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de carteira, prazo, capital inicial & # 8230; Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

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Sistemas Alternativos.

Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.