Estratégia de opções de uvxy

Estratégia de opções de Uvxy
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Minha estratégia de opções UVXY.
15 de julho de 2014 15:42.
Bem-vindo ao meu primeiro post do InstaBlog. Recebi muitos comentários querendo mais informações sobre minha estratégia de opções para o UVXY.
Antes de começarmos, quero salientar que a compra do SVXY é uma alternativa adequada a essa estratégia. Para cada um dos seus e eu prefiro usar opções UVXY no ambiente atual.
Eu tenho duas estratégias diferentes:
Vendendo chamadas e compra coloca (realmente a mesma estratégia quando você pensa sobre isso).
Isso requer uma liberação de opções de nível mais alto e uma conta de margem.
É importante não se equilibrar nesses negócios, caso acabe não seguindo o seu caminho.
Estratégia: Uma vez que a volatilidade tenha aumentado e esteja em declínio, venda uma chamada UVXY no dinheiro. As chamadas de dinheiro fornecem os maiores benefícios de decaimento do valor do tempo. Eu também vender a chamada de maior alcance, geralmente pelo menos um ano para a esquerda até a expiração. Quanto mais distante a opção é, mais valor extrínseco ela possui.
Uma vez que a UVXY tenha recuado cerca de 20-30%, eu liquidarei minha posição e esperarei o próximo evento.
As opções de compra dão a você a flexibilidade de não ser marginalizado. Essencialmente, o máximo que você pode perder é 100%, onde existe a possibilidade de perder mais de 100% com a venda de chamadas.
Minha estratégia para comprar puts é uma abordagem de 3 pinos.
Espero novamente até que a volatilidade tenha aumentado e esteja em declínio.
1. Use opções semanais - 20%
2. Use opções mensais - 60%
3. Use opções trimestrais - 20%
Acima você pode ver a alocação. Eu nunca compro Coloca mais de 90 dias fora para UVXY. O motivo é que planejo sair da posição em 15 a 40 dias. Eu coleciono esse prêmio no caminho abaixo e eu liquido minha posição e espero por outra oportunidade.
O tempo para essa estratégia é essencial. Eu me concentraria em contango e backwardation. O VIX Futures entrará em backwardation em um pico de volatilidade. À medida que o% backwardation começa a diminuir, isso deve sinalizar para você que os futuros VIX estão começando a cair. Uma vez que os futuros entrem em contango, isso deve ser uma confirmação de que o evento, a condição econômica, a situação que causou o pico está começando a se acalmar.
É muito importante acompanhar os eventos econômicos e políticos durante esses picos. Cabe a você, o investidor individual, prever movimentos no mercado com base nos dados disponíveis. Não há estratégia garantida para picos de tempo no VIX. Sou mais conservadora e espero que a situação se desenrole. Outros não são e tentam o tempo do pico. Esta é uma estratégia perigosa.
Eu tenho um bom artigo sobre como UVXY e SVXY teriam reagido em 2008 e 2011. Seria útil para insights sobre o tempo. Apesar de a UVXY ter subido mais de 1000% durante 2008, ainda assim teria sido negativa menos de um ano depois.
Para evitar a erosão inesperada do capital, uso um stop loss em vez de um hedge.
A VIX Trading representa 20 a 30% da minha carteira de investimentos. Eu não recomendo usar essas estratégias com 100% do seu portfólio.
Com a minha idade, estou bem em assumir riscos mais elevados. No entanto, à medida que progrido, aproveito os ganhos obtidos para negociar o VIX e alocá-lo em investimentos de longo prazo. Assim, diminuindo o percentual da carteira.
Espero que você tenha achado essas estratégias úteis. No ano passado, eles me renderam um retorno de 86%. Eu só faço esses negócios 3-5 vezes por ano porque eu espero por oportunidades estratégicas com base no tempo acima.
É importante entender o que você está fazendo antes de entrar nesses negócios. Recomendo uma conta prática ou vários anos de pesquisa antes de fazer disso uma estratégia permanente de investimento.
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Divulgação: O autor não tem posições em quaisquer ações mencionadas e não tem planos de iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.
Divulgação adicional: Se este artigo deixar você com dúvidas, você ainda não está pronto para negociar VIX ETPs. Certifique-se de fazer uma extensa pesquisa sobre tempo, condições econômicas, perspectiva e risco antes de entrar em qualquer uma dessas estratégias.

Estratégia de Negociação de Opções UVXY para Lucrar com a Baixa Volatilidade (VIX)
Eu tenho negociado opções UVXY como de tarde e consegui encontrar uma estratégia de negociação que é bastante bem sucedida. Como muitos de vocês agora, a volatilidade tem sido em baixas de vários anos sem nenhum salto à vista. Isto é, sem dúvida, devido a vários fatores, mas o atual ambiente de mercado destruiu a volatilidade como a conhecemos. No entanto, deve-se lembrar que a volatilidade sempre vem mais cedo ou mais tarde.
Basicamente, comprar opções de venda (ligeiramente ITM ou um pouco OTM dependendo da sua tolerância ao risco) cerca de duas semanas em UVXY tem sido consistentemente rentável. Eu pessoalmente acho que o último é a melhor maneira de lucrar com a baixa volatilidade. Alguns podem optar por reduzir a segurança, o que é significativamente mais arriscado e proporciona um menor potencial de lucro. Além disso, pode-se decidir ir muito tempo SVXY, que é menos arriscado e não é uma idéia horrível por qualquer meio. Mas, mais uma vez, seria deixar dinheiro na mesa em comparação com as opções.
A compra de opções de venda no UVXY (em vez de todos os outros instrumentos relacionados ao VIX) é melhor por causa de sua alavancagem e queda de tempo. Essas duas coisas combinadas praticamente garantem que a UVXY (PowerShares Exchange-Traded Fund Trust II) cairá com o tempo. Isso pode ser visto no gráfico abaixo:
Análise Técnica UVXY.
O gráfico mostra como o ETF está destinado a cair. Como você pode ver, a UVXY geralmente cai depois de se aproximar ou testar a SMA de 20 dias (melhor área para entrar em uma posição apostando contra a segurança). Concedido, UVXY foi segurando melhor recentemente, mas parece pronto para cair muito bem em breve. Lembre-se, este é um ETF que sobrevive em divisões reversas.
Finalmente, gostaria de agradecer por ler meu post. Se você achou essa estratégia de negociação de opções UVXY interessante, siga-me no StockTwits e no Twitter (@TheRightTrader) para se manter atualizado com o meu conteúdo. Melhor da sorte negociação 😉

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Gere Retornos Robustos com Opções de Volatilidade (UVXY)
Este touro se espalhará irá lucrar quando a volatilidade elevar sua feia cabeça novamente.
Por David Becker, colaborador do InvestorPlace.
A volatilidade permaneceu surpreendentemente subjugada, apesar das crescentes sanções dos EUA e da União Europeia contra a Rússia, e da escalada da violência em Gaza.
Embora especular sobre uma maior volatilidade implícita tenha sido uma proposta difícil este ano, uma maneira de gerar retornos fortes é usando opções & mdash; neste caso, uma estratégia chamada bull spread spread & mdash; em um fundo negociado em bolsa, ou ETF, que rastreia a volatilidade implícita.
Como funciona o touro.
A compra de uma opção de venda dá a você o direito (mas não a obrigação) de vender ou encurtar uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Você pode vender opções de compra para receber um prêmio do comprador das opções, mas é obrigado a comprar as ações caso elas terminem acima do preço mencionado até a data indicada.
Um spread de touro é uma combinação de duas opções de venda. Você vende um put que "ou" no dinheiro & rdquo; (o preço de exercício é o mesmo que o preço atual da ação) ou "fora do dinheiro" (o preço de exercício está abaixo do preço atual da ação). Então você também compra um put a um preço de exercício mais baixo para proteção. Como a venda que você faz é mais próxima do preço real da ação, você deve receber mais pelo put vendido do que pagou pelo put comprado.
Você usa uma margem de lucro quando espera que a ação permaneça acima do preço de exercício da opção vendida até que ambas as opções expirem. Na melhor das hipóteses, as ações permanecem acima do preço de exercício, portanto, ambas as opções expiram sem valor, permitindo que você mantenha todo o crédito líquido. O pior cenário é que a ação cai abaixo do preço de exercício mais baixo, caso em que você perderia a diferença entre os preços de exercício (mas manteria o crédito recebido da venda da opção de venda).
Por exemplo, digamos que você acha que a Apple (AAPL) ficará acima de US $ 95 nas próximas duas semanas. Você pode vender um prêmio de US $ 95 por prêmio e, em seguida, proteger-se contra uma cratera de ações, também comprando US $ 90. Especificamente, a venda de uma quantia de US $ 95,00 em 16 de agosto lhe daria 60 centavos e você pagaria 10 centavos para comprar US $ 90,00 por patamar. dando-lhe um crédito líquido de 50 centavos.
Se a Apple ficar acima de US $ 95, você mantém todos os 50 centavos. O retorno desse exemplo é 10% = $ 0,50 (prêmio) dividido por $ 5 (que é a perda potencial e a margem que seu corretor exigiria para você fazer a negociação).
O máximo que você pode perder é de US $ 4,50 & mdash; a diferença entre os dois strikes ($ 95 & ndash; $ 90 = $ 5), mas levando em conta os 50 centavos que você recebeu em premium.
Apenas lembre-se: Spreads que são mais "fora do dinheiro" vai render um retorno menor, mas eles lhe darão mais proteção. Os spreads no dinheiro oferecerão um retorno maior, mas menos chances de sucesso.
Um Bull Put Spread em UVXY para capitalizar a volatilidade.
Com a volatilidade em níveis historicamente baixos, você pode colocar um spread de venda otimista sobre um ETF que aumentará em valor se a volatilidade se mover mais alto & mdash; o ETF Shrint-Term ProShares Ultra VIX (UVXY), que procura replicar duas vezes o retorno do S & amp; P 500 VIX Short-Term Futures Index.
Clique para Aumentar Enquanto o UVXY permanecer acima do preço de exercício do put que esteja mais perto do dinheiro, este spread será pago.
Vender o UVXY 29 de agosto US $ 24 por 84 centavos. Compre o UVXY 29 de agosto US $ 20 por 10 centavos, dando-lhe um crédito líquido de 74 centavos.
O retorno dessa negociação é de 18% = $ 0,74 dividido por $ 4 (que é a perda potencial e a margem que seu corretor exigiria para você fazer a negociação).
A perda máxima é de US $ 4 menos o prêmio de 74 centavos = US $ 3,26.
Este comércio vai pagar se o preço do UVXY permanecer acima de US $ 24 até 29 de agosto, quando as duas opções expirarem.
No momento em que este artigo foi escrito, David Becker não ocupou nenhum cargo em nenhum dos títulos mencionados acima.

Estratégia de opções de Uvxy
Oi Michael Como vai você? então você quer colaborar na negociação de opções.
Negocio opções em UVXY, os spreads são grandes e é difícil de ser preenchido.
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